Beregn Volatilitet i salg ved hjelp av en rullende vindu

Question

Beregn Volatilitet i salg ved hjelp av en rullende vindu

stemmer

0

Hiii!

Jeg trenger å gjenskape variablene fra et papir. Likevel, jeg kan ikke finne den riktige kommandoen for å få riktig utgang.

Definisjonen av den variable SALESVOLATILITY: Standardavviket til salgsinntekter. Vi bruker en rullende vindu og krever tre års data. Den variable har en winsorized maksimal verdi på 10.

Kommandoen jeg har brukt:

sort company_fkey fyear

av company_fkey: gen salec = salg

ved company_fkey: gen sale1 = salg [_N-1]

ved company_fkey: gen sale2 = salg [_N-2]

lokale sales_lags salec sale1 sale2

Egen salesmean = rowmean ( ') sales_lags

gen var1 = (salec-salesmean) ^ 2

gen var2 = (sale1-salesmean) ^ 2

gen var3 = (sale2-salesmean) ^ 2

gen var = (var1 + var2 + var3) / 3

gen sd = sqrt (Var)

Oppsummer sd

Dessverre har jeg ikke finner riktig utgang.

[datasettet ser ut som dette: company_fkey fyear salg

0000001750 2013 2035

0000001750 2014 1594,3

0000001750 2015 1662,6

0000001800 2013 21848

0000001800 2014 20247

0000001800 2015 20405

0000002178 2013 3945.969

0000002178 2014 4132.826

0000002178 2015 1944.279

0000002488 2013 5299

0000002488 2014 5506

0000002491 2013 997,039

0000002491 2014 1215.092

0000002969 2013 10180,4

0000002969 2014 10439

0000002969 2015 9894,9

0000003116 2013 317,711

0000003116 2014 593,078

0000003570 2013 267,213

0000003570 2014 267,954

0000003570 2015 270,885

0000004127 2013 1792] 1

Takk på forhånd!

command stata

Publisert på 13/01/2020 klokken 22:01
kilden bruker Britt Van den Heuvel

På andre språk...

1 svar

Nick Cox · Answer 1 · 2020-01-14 02:09

Convenience kommandoer i dette territoriet omfatter rangestat, som må installeres ved hjelp

ssc install rangestat

Her er et tegn eksempel. Merk at her, som regel andre steder i Stata, standardavvik er beregnet ved hjelp utvalgsstørrelse - 1 i nevneren.

clear 
input str10 company_fkey    fyear   sale
0000001750  2013    2035
0000001750  2014    1594.3
0000001750  2015    1662.6
0000001800  2013    21848
0000001800  2014    20247
0000001800  2015    20405
0000002178  2013    3945.969
0000002178  2014    4132.826
0000002178  2015    1944.279
0000002969  2013    10180.4
0000002969  2014    10439
0000002969  2015    9894.9
0000003570  2013    267.213
0000003570  2014    267.954
0000003570  2015    270.88
end 

rangestat (count) sale (sd) sale, by(company_fkey) interval(fyear -2 0)

list, sepby(company_fkey)

     +------------------------------------------------------+
     | company_~y   fyear       sale   sale_c~t     sale_sd |
     |------------------------------------------------------|
  1. | 0000001750    2013       2035          1           . |
  2. | 0000001750    2014     1594.3          2   311.62192 |
  3. | 0000001750    2015     1662.6          3     237.193 |
     |------------------------------------------------------|
  4. | 0000001800    2013      21848          1           . |
  5. | 0000001800    2014      20247          2    1132.078 |
  6. | 0000001800    2015      20405          3   882.27112 |
     |------------------------------------------------------|
  7. | 0000002178    2013   3945.969          1           . |
  8. | 0000002178    2014   4132.826          2   132.12798 |
  9. | 0000002178    2015   1944.279          3     1213.22 |
     |------------------------------------------------------|
 10. | 0000002969    2013    10180.4          1           . |
 11. | 0000002969    2014      10439          2   182.85754 |
 12. | 0000002969    2015     9894.9          3   272.16061 |
     |------------------------------------------------------|
 13. | 0000003570    2013    267.213          1           . |
 14. | 0000003570    2014    267.954          2   .52396423 |
 15. | 0000003570    2015     270.88          3   1.9389583 |
     +------------------------------------------------------+